Delphi - Compilar un Proyecto en un solo EXE

hola, mi pregunta es como puedo compilar los proyectos hechos en delphi (Formularios, Reportes, EXE´s, etc.) en un solo Ejecutable (.EXE), ya que he bajado programas de internet que solo es el ejecutable y traen de todo (Formularios, Reportes, Manejo de Bitmas y Base de Datos), todo en un solo EXE, sin tener que instalar nada, solo ejecutarlos y son hechos en delphi porque cuando me voy al menu Acerca de.., sale el creador del programa y que éste fue hecho en delphi 3, 4 o 5, si no me creen les envio los programas que baje.

Ya contestenle que yo tambien quiero saber como se hace

En Delphi 5 vas al menú "Project" y eliges "Options...". Aparece el diálogo de opciones de proyecto y allí seleccionas la ficha "Packages" y en el marco "Runtime packages" desmarcas la casilla de verificación "Build with runtime packages" para que Delphi te genere el EXE sin runtime.