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Pues en Delphi se maneja de la misma forma que cualquier otra (eso sí, en SQL la mayoría no como con Paradox, que se puede hacer con código). Por ejemplo puedes usar interbase, te pones tus bases de datos, tus tablas y a jugar... también puedes usar MySQL, PostgreSQL o alguna otra sólo que te tienes que bajar los componentes adecuados.