el try catch no tiene nada que ver con if de la conexion.
el try catch se utiliza para controlar los errores, supongamos que el equipo en el que usas tu programa no tenga la odbc de mysql, si no usas el try catch en ejecucion tu programa marcaria un error de desbordamiento de buffer y se cerraria inesperadamente en cambio si usas el try catch el catch podria mandarte un mensaje en el que te diga que no encontro al servidor y tu programa seria igual de estable
si no usas el try catch debes usar el on error, esto si es comparable el try catch es la version moderna del on error, y si te acostumbras a usarla cuando programes en net ya sea c# o vb el try catch tiene la misma sintasys en estos 2 lenguajes y ademas en delphi por lo que te sera mas facil programar.
saludos.
