Hola Amigo...
Lo primero que tienes que tener para hacer un programa ejecutable, por supuesto es tener un proyecto complato de visual foxpro, con todos sus componentes, formularios, base de datos, reportes, consultas, etc.
Luego al presionar la opción generar del proyecto, se compilarán todos los archivos de la aplicación y se hará el archivo .exe que puedes accesar desde el explorador de windows.
Pero si no estas conforme con esto puedes hacer instaladores personalizados por medio del menú asistentes, Para así efectuar instalaciones del archivo .exe en otras computadoras.
El resto queda de tu interés e investigación...
Saludos...
Javier Gutiérrez.