Como dice Dany, son los mismos pasos a seguir cuando trabajas con una API. La diferencia está que esa dll de la API ya están en el Sistema de Windows. Pero si quieres usar una nueva dll, los pasos son:
1. Es mejor guardar esa dll en la misma carpeta donde está tu aplicación.
2. Luego la declaras como una External Fuctions.
Dependiendo de la dll (tendrías que tener su documentación para conocer el tipo de parámetros que debes pasarle). Más detalles en:
http://www.lawebdelprogramador.com/news/mostrar_new.php?id=73&texto=Power+Builder&n1=17771&n2=1&n3=0&n4=0&n5=0&n6=0&n7=0&n8=0&n9=0&n0=0
Finalmente, en este link, enseña a crear una dll sencilla en C++ y cómo debes llamarla exactamente desde PB:
http://www.rgagnon.com/pbdetails/pb-0123.html
