Podés escribir las sentencias directamente, como las escribís en alguna consola de sql. Tenés que terminar la sentencia con punto y coma (;).
También podés hacer un control de errores de la ejecución de la consulta, cargar variables, crear cursores, etc.
Por ejemplo, una consulta simple:
String nombre, apellido
Integer idPersona
SELECT nombre, apellido INTO :sNombre, :sApellido FROM cliente WHERE id = :idPersona;
En el ejemplo asigno el resultado de la consulta a las variables, tené cuidado porque si la consulta devuelve más de un registro te va a tirar error, para esos casos podés crear un cursor.
Lo que esta después de los dos puntos son variables que declarastes en el código de powerbuilder. Es un ejemplo simple, pero para empezar a darte una idea sirve, espero te sirva, saludos.
