SQL Server - Confundida con SQL Server y VS2010...

Estoy incursionando en C# (con Visual Studio 2010), ya que normalmente programo en VB.Net y utilizo bases de datos de Access. Pero en esta oportunidad quería probar SQL Server, aparentemente no estoy haciendo las cosas bien, porque no logro conectar a la base de datos.

Primero agregué un nuevo elemento "Base de datos local" y le agregué algunas tablas.
Lo que hice fue, en mi proyecto Visual Studio 2010, ir a "Agregar Nuevo Elemento" y ahí elegí "Base de datos local". Lo que me creó un archivo .sdf, al que llamé tfdb.sdf. Intenté crear una base de datos basada en servicios (archivo mdf) pero me arroja el mismo error que menciono a continuación.

Creé un formulario para ingreso de datos que serán agregados a una de las tablas, que tiene dos columnas (una autonumérica y una de string).

El código del botón "Agregar" que debería insertar los datos en la base de datos es:

private void agregar_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection thisConnection = new SqlConnection(Properties.Settings.Default.tfdbConnectionString);
String campo1 = txtTipo.Text;
try
{
thisConnection.Open();
SqlCommand thisCommand = new SqlCommand("insert into tiposVehiculos (descripcion) values (@descripcion)", thisConnection);
thisCommand.Parameters.AddWithValue("@descripcion", campo1);
thisCommand.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Dato insertado exitosamente");
}
catch (Exception e)
{
MessageBox.Show(e.Message);
}
finally
{
thisConnection.Close();
}
}

Cuando ejecuto esto y presiono el botón, obtengo un mensaje de error que dice "Error relacionado con la red o específico de la instancia mientras se establecía una conexión con el servidor SQL Server. No se encontró el servidor o éste no estaba accesible. Compruebe que el nombre de la instancia es correcto y que SQL Server está configurado para admitir conexiones remotas. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error al buscar el servidor o instancia especificado)"

Al usar el debugger, el código se ejecuta hasta que intenta abrir la conexión con thisConnection.Open().

No instalé SQL Server, ya que según tenía entendido, viene incluido en Visual Studio 2010. ¿Debería instalar algo?
Y también tengo dudas sobre mi código... no sé si es correcto.

Agradeceré cualquier ayuda para estar menos perdida ;)

Vamos por el INICIO, SQL Server, a diferencia de Access es un MOTOR DE BASE de datos profesional (Access, es de escritorio).

Son conceptos, parecidos, pero tienen muchas cosas diferentes.

Primero: ¿Que VERSION-EDICION tienes instalada de SQL Server?

Segundo: Cuando instalas SQL Server, por seguridad, los puertos, protocolos y conexiones remotas, estas deshabilitadas, hay que configurarlos

Tercero: SQL Server, maneja en su seguridad TIPOS DE AUTENTICACION (Validacion de cuentas), ¿Cual es la tuya? (Windows, Mixta)

Cuarto: Cuando creas una base, comunmente, estan conformada de 2 archivos MDF (datos), LDF (Logs), recuerda que al ser un motor de base de datos transaccional, este, guarda las transacciones en un archivo (a diferencia de access)

A mi me pasa algo parecido cuando utilizó visual studio 2010 y sql server 2000.
En VS2010 cuando trato de generar un modelo a partir de la base de datos me da el mismo error que tú, en caso que hayas encontrado la solución comentame como hicistes. Salu2