La opción de Leopoldo devolvería sólo el mismo número que estás introduciendo y, esto, sólo si existe. En realidad lo que esperas es que cualquiera de los 4 dígitos esté contenido, por lo que la solución debería ser algo como esto:
Utilizando los mismos supuestos de Leopoldo,
where CharIndex(left(valor, 1), cast(codigo as char(4)) > 0
and CharIndex(substring(valor, 2, 1), cast(codigo as char(4)) > 0
and CharIndex(substring(valor, 3, 1), cast(codigo as char(4)) > 0
and CharIndex(right(valor, 1), cast(codigo as char(4)) > 0
donde:
CharIndex es la función que devuelve la primera ocurrencia de una cadena dentro de otra. Para más información, refiérete a esta página:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa258228(SQL.80).aspx
Por cierto, otro comentario. La función 'mid' no existe para SQL Server 2000.
Espero que te sirva.
Saludos.