Visual Basic.NET - colocar encabezados en cada columna datagrid

Hola todos estoy nuevo con vb .net

si alguien sabe como coloco encabezados de cada columna de mi datagrid en el evento form load de mi aplicacion vb.net, ademas de definir ancho de la columna al iniciar mi form.

Se debe crear una clase heredada datagrid, o mejor personalizar mi datagrid?

Algo de codigo que me proporcionen como ejemplo, les agradeceria

Gracias

Aqui tienes un fragmento de código sacado de un manual inenta adatarlo a tu grilla:

Private Sub frmGridPropCod_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load

' crear conexión
Dim oConexion As New SqlConnection()
oConexion.ConnectionString = "Server=(local);" & _
"Database=Musica;uid=sa;pwd=;"
' crear adaptador
oDataAdapter = New SqlDataAdapter("SELECT * FROM Grabaciones", oConexion)
' crear commandbuilder
Dim oCB As SqlCommandBuilder = New SqlCommandBuilder(oDataAdapter)
' crear dataset
oDataSet = New DataSet()
oDataAdapter.Fill(oDataSet, "Grabaciones")
' asignar dataset al datagrid
Me.grdDatos.DataSource = oDataSet
Me.grdDatos.DataMember = "Grabaciones"
' configurar grid por código
Me.grdDatos.Anchor = AnchorStyles.Bottom + AnchorStyles.Left +
AnchorStyles.Right + AnchorStyles.Top
Me.grdDatos.CaptionText = "El listado de las grabaciones"
Me.grdDatos.CaptionBackColor = Color.Turquoise
Me.grdDatos.CaptionForeColor = Color.Black
' crear un objeto para estilos del datagrid
Dim oEstiloGrid As New DataGridTableStyle()
oEstiloGrid.MappingName = "Grabaciones"
oEstiloGrid.BackColor = Color.LightGoldenrodYellow
oEstiloGrid.AlternatingBackColor = Color.Aquamarine
' crear objetos de columna-grid para cada
' columna de la tabla a mostrar en el datagrid
Dim oColGrid As DataGridTextBoxColumn
' configurar cada objeto de columna-grid
oColGrid = New DataGridTextBoxColumn()
oColGrid.TextBox.Enabled = False
oColGrid.Alignment = HorizontalAlignment.Center
oColGrid.HeaderText = "Descripción grabac."
' nombre de la columna del dataset que
' se mapea hacia esta columna del grid
oColGrid.MappingName = "Titulo"
oColGrid.Width = 300
' añadir la columna al objeto que contiene
' los estilos del datagrid, en concreto,
' a la colección de estilos de columna
oEstiloGrid.GridColumnStyles.Add(oColGrid)
oColGrid = Nothing
oColGrid = New DataGridTextBoxColumn()
oColGrid.TextBox.Enabled = False
oColGrid.Alignment = HorizontalAlignment.Left
oColGrid.HeaderText = "Fecha COMPRA"
oColGrid.MappingName = "FCompra"
oColGrid.Width = 110
oColGrid.Format = "ddd, d-MMM-yyy"
oEstiloGrid.GridColumnStyles.Add(oColGrid)
oColGrid = Nothing
oColGrid = New DataGridTextBoxColumn()
oColGrid.TextBox.Enabled = False
oColGrid.Alignment = HorizontalAlignment.Right
oColGrid.HeaderText = "Valor pagado"
oColGrid.MappingName = "Precio"
oColGrid.Width = 85
oColGrid.Format = "#,#"
oEstiloGrid.GridColumnStyles.Add(oColGrid)
oColGrid = Nothing
' una vez creadas todas las columnas de
' estilos para el grid, añadir el objeto
' que contiene el estilo personalizado
' a la colección de estilos de tablas
' del datagrid
Me.grdDatos.TableStyles.Add(oEstiloGrid)
End Sub

Un saludo