Visual Basic.NET - Cerrar formularios

Hola a tod@s:
Mi pregunta es la siguiente:

Estoy haciendo un programa en VB2005.Net, conexion a la base de datos SQL, mediante ADO.
Cuando arranca el programa, me pide clave y contraseña, lo relleno y doy al boton aceptar, y este me lleva a un formulario MDI, y es aqui donde tengo el problema, que cuando digo cerrar, se me cierra todo, pero no se para la ejecución, tengo que forzarla yo para pararla.

Al formulario MDI lo llamo con:
MDI.Show()

Y para cerrar:
Me.Close()

Si alguien sabe como solucionar este problema que me guie.

Muchas gracias de antemano.

Saludos
Ana

si lo que quieres es terminar la aplicación lo puedes hacer así

Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
End
End Sub

Muchas gracias, Kryptic.

Lo he probado y funciona, era lo que estaba buscando.

Gracias
Ana