Cuando prepares en instalador, tenès que seleccionar en uno de los pasos, los archivos que va a incorporar la instalaciòn.
Los OXC y dll, generalmente se incorporan solos, por sus dependencias, pero las bases de datos, las tenès que agregar a pulso.
Una vez que las agregas, determinàs en que path se va a grabar la BD pudiendo hacerlo en el Directorio de systema, en el de Windows, en el de instalaciòn de la propia aplicaciòn, o bien en un path que vos indiques se cree durante la instalaciòn. Para ello tenès que utilizar las variables de path que te proporciona el instalador del lado derecho d ela grilla.
Mucha suerte.