En un DataGrid, los datos se asignan directamente de un recordset, por lo tanto para que hagas lo que quieres tendrias que ver si tu base de datos permite jalar datos de dos tablas, p.e. en SQL Server se hace algo asi:
xSQL = "SELECT COD_CONCEP as Conc, Descripcion = (SELECT DES_CONCEP FROM "
xSQL = xSQL & "RHMCONF WHERE RHCONRF.COD_CONCEP = RHMCONF.COD_CONCEP), "
xSQL = xSQL & "COD_CONCEP1 as C_Rel, Descripcion_Rel = (SELECT DES_CONCEP FROM "
xSQL = xSQL & "RHMCONF WHERE RHCONRF.COD_CONCEP1 = RHMCONF.COD_CONCEP) "
xSQL = xSQL & "FROM RHCONRF ORDER BY COD_CONCEP"
Como veras hay un Select dentro de otro Select, pero es algo complejo de usar.
Te recomiendo que uses un MSFlexGrid, es mas facil de manipular y puedes hacer lo que pides sin problemas.
Saludos desde Lima