RE:pero si quiero hacer clic...
No entiendo lo del evento Click para un Label, pero yo aprendí a crear un objeto en general así:
Por ejemplo, para un Label:
(Generales)-(Declaraciones)
Private WithEvents Lb As Label
Suponiendo que el objeto se crea al pulsar un CommandButton:
Set Lb = Controls.Add("VB.Label", "Etiqueta")
Lb.Visible = True
Lb.Caption = "Etiqueta 1"
Los eventos, yo los escribo a pie, porque el control no está en diseño sino en ejecución, por ejemplo:
Esto lo escribe uno mismo:
Private Sub Lb_Click()
End 'por ejemplo que haga esto.
End Sub
Si dice en un combo de la ventana código: Lb y en la otra Click
entonces significa de que si reconoce que sea un objeto de nombre Lb y de evento Click, pero si dice en el evento Lb_Click, entonces es porque el VB piensa que es una función de nombre Lb_Click y no el evento de un control identificado como Lb.
Pero al crearlo, aparecera en el borde superior izquierdo del Form como inicio de una Matriz, por decirlo así, tienes que especificar posicionarlo en donde lo consideres necesario.