La mejor opción sería crear una matriz de controles te pongo un ejemplo:
Pongo un label sobre el formulario (Label1) lo copio y lo pego, te aparecerá un mensaje preguntando si deseas crear una matriz de controles, le dices que SI. Vuelves a pegar hasta que tengas 5 etiquetas.
Una vez que las tengas, picas sobre una de ellas y te llevará directamente al evento CLICK.
Pones ahora el siguiente código
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Option Explicit
Dim marca as Byte
'Establecela por defecto a algún valor
marca = 1
Private Sub Label1_Click(Index As Integer)
'Asignas a cada etiqueta un valor de la variable
Select Case Index
Case 0
marca = 1
Case 1
marca = 2
Case 2
marca = 3
Case 3
marca = 4
Case 4
marca = 5
End Select
End Sub
Private Sub Check1_Click()
'Con este código el CheckBox sabrá en que label se ha hecho click
Select Case marca
Case 1
'Pondrás el código que quieras para la etiqueta 1
Case 2
'... para la etiqueta 2
Case 3
'... para la etiqueta 3
Case 4
'... para la etiqueta 4
Case 5
'... para la etiqueta 5
End Select
End Sub
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Espero que te sirva, si sigue sin salirte no te cortes en preguntar y te lo explico sin crear la matriz...
Un Saludo, Malcom