Visual Basic - Ejecutar al cerrar

Estoy trabajando en Visual Basic con un EXE Estandar y quiero hacer lo siguiente:
1. Ejecutar el EXE generado por VB (mi programa) y este permanecerá abierto
2. Ahora, al cerrar el sistema, windows obviamente va a cerrar mi programa (el EXE generado), entonces es ahora cuando quiero que mi programa realice una acción (Ej: copiar un archivo o borrarlo o etc.)
Muchas gracias

Fijate si poniendo el codigo que queres ejecutar el el evento Unload del form que este activo al momento de cerrarce la aplicacion, se ejecuta... no se... probalo no estoy seguro....