Visual Basic - CONECTAR BD SQL CON APLICACION EN VISUAL??

hola:
a ver si alguien puede ayudarme, tengo lista mi base de datos en sql con datos y todo y tambien mi aplicación en visual basic pero no se como conectarlas, me pueden decir como hacerlo, los pasos a seguir o de donde sacar información, que los libros que tengo no ayudan mucho en eso.
Gracias desde ya!

Yo lo hago de esta manera:
'Referencia Microsoft ADO 2.0
Public Sub ConecBase()
On Error GoTo errcnn
Set Cn = New ADODB.Connection
With Cn
.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=(local);Initial Catalog=Sistema_Contabilidad;User Id=sa"
.Open
End With
Exit Sub
errcnn:
Dim strmsje$
If (Err.Number <> 0) Then
strmsje = "Error Nro.:" & Str(Err.Number) & vbCrLf & _
"Originado en:" & Err.Source & vbCrLf & _
"Detalle(s):" & Err.Description & vbCrLf
MsgBox strmsje, vbCritical, "Error al Conectarme"
End
End If
End Sub
'Donde (local) es el nombre del servidor
'y donde Sistema_Contabilidad es el nombre de tu BD
'y en el primer formulario de inicio de tu programa colocas esto:
Call ConecBase
'Espero te sirva