Existen 2 formas, una es utilizando los asistontos. Pero si en verdad quieres saber que es lo que pasa realmente, te recomiendo que lo hagas todo por código.
Los objetos que vas a utilizar para establecer la conexión a la base de datos y poder obtener la información son
ADODB.Connection
ADODB.Command
DataSet
Te recomiendo que también leas los manuales que puedas de SQL, ya que te facilitará muchísimo el trabajo con bases de datos