Visual Basic - cual es el evento....

cual es el evento que se genera al dar click en el encabezado de columna es decir seleccionar una columna del dbgrid

Tu lo has dicho el Evento es Click.
Lo que tienes que preguntar en ese evento es por la columna donde se ha hecho click

if Formulario.dbgrid.col=...... then

Ten en cuenta que la primera columna es la 0

no funcion porque lo que yo necesito es dar click en el encabezado es decir en el nombre del campo

Mara, el evento se llama HeadClick y se dispara cuando haces efectivamente click sobre la cabecera de una columna. El parámetro colindex te permite ubicar la columna, para manejar con la colección Columns.

Private Sub DBGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer)
Debug.Print DBGrid1.Columns(ColIndex).Caption
End Sub

Espero te sirva.