Si estas aprendiendo a programar y úsas el DataGrid, seguramente lo vas a tener que enlazar con un ADODC
Colocás un control ADODC en tu aplicación, vas a propiedades y creas una nueva cadena de conexión. Una vez que la creaste.
Vas a las propiedades del DataGrid y en su propiead dataSource colocás el nombre del control ADODC
luego con el botón derecho sobre el DataGrid, desplegas un menú y hacés click sobre el item recuperar campos.
Si está bien configurado el ADODC pues entonces tenés el enlace.
A partir de ese momento, todo cambio que hagas en el ADODC se refleja automáticamente en tu Tabla de Datos.