Es bastante facil, yo tampoco sabia, pero lo busque en google y salio...
Pones un OLE en el formulario e insertas un archivo de sonido... y depues solo debes poner este codigo para que al presionar un boton se reprodusca el sonido y ya esta... (no lo cambies, sino no sirve)
Private Sub Command1_Click()
OLE1.DoVerb (play)
End Sub