Visual Basic - no pasar combobox en blanco

¿Cómo puedo hacer para que un combobox no quede en blanco?
Esto es así tengo distintos combobox, paso de uno a otro con TAB o Enter pero no quiero que pueda pasar al siguiente si en el anterior no eligió nada.
Yo había hecho en el lostfocus preguntaba si el len(combobox.text) = 0 entonces ponía el setfocus en combobox, pero como lo hago en todos se hace un ciclo infinito y no me deja elegir nada en ninguno.
SAndra
Gracias

Hola, a ver si te sirve:

Private Sub Combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 and not Trim(Combo1.Text) = "" Then Combo2.SetFocus
End Sub

...y así con cada combo relacionándolo con el siguiente

muchas gracias