Visual Basic - cuadro de coneccion de SQL - AYUDA

Mi problema es el siguiente. Mi aplicación se conecta a una BD SQL utilizando el nombre de usuario y la clave que ingresa el usuario en una pantalla de inicio. Lo que sucede es que si este pone mal su clave me aparece el clasico cuadro de SQL para que ponga los datos nuevamente. Yo no quiero que aparezca esto sino que me salte un error así puedo ponerle un cartel al usuario y que intente con otra clave, pero siempre desde mi formulario, COMO HAGO????

Gracias.