Pues la mayoria de los plug ins van en "3dsmaxroot/plugins" ahi los colocas, si son instaladores pues no tienes que preocuparte por eso, automaticamente se colocan......
si la textension es DLO me parece que se trata de algun objeto helper o algo similar, si es un DLU se trata de una utileria, si es DLM se trata de alguna utileria para el editor de materiales o para los materiales(puede ser un mapa procedural, etc.) y los DLR me parece que son para el render, puede ser quiza motor de render o alguna otra cosa que se pueda usar al momento del render...
con eso ya puedes saber donde puedes encontrarlos dentro de max cuando los instalas....
suerte
