ASP.NET - Try..... Catch

Hola espero me puedan ayudar. Tengo el siguiente codigo:

Dim ciudad As New Ciudad(Application("ConnectionString"))
Dim fecha As DateTime
Dim nro As Integer
Dim est As Integer
fecha = Date.Now
Try
nro = ciudad.obtenerCiudad
ciudad.insertarCiudad(nro, ddlEstado.SelectedItem.Value, txtNombre.Text, Session("cod_usuario"), fecha, "1")
lblMsg.Text = "Operación realizada con éxito"
Catch Exp As SqlException
'If ddlPais.SelectedItem.Text = "Seleccione" Then
lblMsg.Text = "No se puede realizar la operación"
'End If
End Try
End Sub

El problema es el siguiente: Tengo 2 dropdownlist cuando el primero está en seleccione no se llena el segundo, y si le doy guardar me sale un error. Pero ¿Por q no entra en el catch?, está entrando en el try y luego me da el error ¿Cómo funciona esto?

De antemano..... Gracias

ten en cuenta que en tu catch unicamente capturas excepciones del tipo SQLException, esto quiere decir que si tu codigo provoca una excepción de otro tipo, sencillamente no la capturará. Para poder capturar todas las excepciones deberias utilizar Exception en lugar de SQLException, por ejemplo :

try
' Aqui tu codigo
catch ex as exception
msgbox (ex.message)
end try

Gracias thessen.