Para poder usar las teclas de Funcion o Cualquier otra existen dos eventos a tener cuenta Al Subir Tecla y al bajar tecla, que se usan para esos casos. He aqui un ejemplo:
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case vbKeyF2
...
Case vbKeyF3
...
Case vbKeyF4
...
Case vbKeyEscape
...
End Select
End Sub