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Nesecito saber como adjuntar un archivo cualquiera(como un MP3) a un ejecutable y poderlo extraer del ejecutable despues, ademas de reproducir el MP3 desde el ejecutable, aunque se que con el componente mediaplayer puedo hacerlo, pero no se si será diferente si esta adjunto al ejecuatble

Necesitas usar la misma estrategia que usa Delphi para los AVI. Lee http://www.delphi3000.com/articles/article_2606.asp. La registracion es gratis. Tambien hay componentes que simplifican esto (lo puedes buscar en Delphi Super pages, no recuerdo el nombre de uno)