Delphi - ayuda - tclientsocket

buenas tardes a todos aqui
a veces trato de hacer conexiones con el control tclientsocket estando desconectado de internet o especialmente a servidores no existentes.
en el evento SocketError pongo un messagebox simple que me indica que no se pudo realizar la conexion, pero luego de eso delphi o el control tclientsocket me lanza una exepcion.
como puedo atrapar esto para que solo aparesca mi mensaje de error o poder formatear la exepcion a mi modo.
buenas tardes y gracias

Antes de salir de la funcion en ClientSocketError no te olvides de poner
ErrorCode:=0.