Mira primero que todo debes saber que delphi no tiene ningun motor de bases de datos integrado, lo que tiene son gestores de bases de datos; por lo tanto para crear una DB en delphi podes hacerlo a codigo o utilizar en Database Destokd que una aplicacion que viene con delphi para el trabajo con Bases de Datos, bueno almenos viene con todas las versiones de delphi desde la 3 hasta la 7.
Un solucion es si sabes access crear la DB en access y luego en delphi hacer los formularios, informes y demas.
La respeusta a la pregunta numero 3 es la misma que la primera, Delphi no es un sistema de bases de Datos sino un gestor, que te da la posibilidad de conectarte a mas de 10 sistemas de DB, su gestor es una de los mas potentes del mercado.
Mira creo que para empesar con Delphi has elegido una version muy compleja yo te recomiendo que consigas cualquiera de las versiones comprendidas entre la 5..7 ya que las posteriores son dirigidas a la programacion .Net e introducen nuevas tecnologias que para alguien que se inicia le sera muy dificil entender el mundo de Object Pascal.
Te voy a recomendar alguno libros que estan gratis en la internet: "Essencial Delphi", "Essencial Pascal", "La Cara Ocualta de Delphi 4", "Develope's Delphi 6", "Mastering in Delphi 6".
Delphi no es como Visual Basic que se te pega al vuelo, a Delphi tendras que dedicarle horas para entenderlo y años para dominarlo, pero el esfuerzo te sera bien recompensado ya lo veras.
En Delphi acceder a una DB puede ser mas facil que en otros lenguajes o tam complicado como en el mas dificil, todo depende de lo que desees lograr.