Hola Luis, la función que necesitas es Get ( LastError ), y si dentro de tu guión pones:
IF ( Get (LastError ) = 401 )
Y aqui debajo haces lo que necesites
EndIF
El error 401 es el que devuelve FileMaker cuando ningún registro coincide con los criterios de búsqueda. En la ayuda de FileMaker tienes todos los códigos de error.
Recuerda también poner como primer paso del guión 'Establecer captura de errores ACTIVO' ya que de sea forma el usuario no recibe el mensaje de error.
Un saludo.