Haces un movie Clip que en la esquina superior izq tenga la punta de la flecha...
luego, en la línea principal de tiempo ingresas este código y le pones al MovieClip que será tu nuevo cursor el nombre de la instancia = minuevocursor y ya queda
minuevocursor.onMouseMove = function(){
Mouse.hide
minuevocursor._x = _root._xmouse;
minuevocursor._y = _root._ymouse;
}