Todo depende de como envias el string es decir si lo haces asi:
_str="linea 1"+CHR(13)+CHR(10)+;
"linea 2"+CHR(13)+CHR(10)+;
"linea 3"+CHR(13)+CHR(10)
STRTOFILE( _str, [ARCHIVO.TXT], .T. )
te creara un archivo de texto llamado ARCHIVO.TXT y que contendra 3 lineas
Saludos