crea un proyecto, agregale tus formularios, codigo, etc..
Define un programa principal, ej...
*Main.prg*
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(seteos)
do form main
read events
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es importante el READ EVENTS.
y en algun boton SALIR o opcion de menu, coloca el comando CLEAR EVENTS, para poder salir del programa.
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Crea el ejeutable en, Proyecto - Generar - .EXE
Saludos.