ahi tienes otra manera mas facil incluisive puedes crearlo no solo en el escritorio sino tambien en el menu del sistema y en inicio, solo necesitas la dll llamada Stkit432.dll
=Acceso_directo('escritorio','Ayuda del Sistema','c:\misistema\ayuda.hlp','')
funcion Acceso_directo()
Parameters xmodo, xdes, xprg, xarg
local xret as Long
xmodo = lower(xmodo)
Declare integer fCreateShellLink in STKIT432.DLL String lpstrFolderName,;
String lpstrLinkName, String lpstrLinkPath, String lpstrLinkArgs
do case
case xmodo='escritorio'
xret = fCreateShellLink("..\..\Escritorio", xdes, xprg, xarg)
case xmodo='menu'
xret = fCreateShellLink("", xdes, xprg, xarg)
case xmodo='inicio'
xret = fCreateShellLink("\Startup", xdes, xprg, xarg)
endcase
Return(xret)