Internet - Firewall

He instalado exitosamente ZoneAlarm 3 Freeware en mi PC.
Quisiera saber cuán necesario es instalarlo en el resto de las PC de mi red, ya que todas ellas acceden a internet a través de la mía.

Es innecesario siempre y cuando el resto de equipos de tu LAN accedan a internet a través de tu equipo y tu equipo no esté configurado como un enrutador común, sino como un proxy.
Buena combinación (y gratis) es hhproxy http://home.t-online.de/home/sog-luebeck/hhproxy.htm y la versión gratuita de zone alarm.
Saludos,
Javi.