Internet - Bajarse en un único fichero una página Web

Buena, pues como digo en el título, al intentar grabar una página web como un archivo único Web en un único fichero obtengo un error, alguien me puede decir pq. puede ser el error, debo tener activada alguna opción o algo así, el error que me da únicamente me dice que no se puede grabar la página. En cambio si puedo grabar la página en formato html.