Java - primer programa

Alguien me puede decir como se hace desde hacer el programa hola mundo en java y que me quede un archivo en donde le hago click y ejecute el programa,

Saludos
Gracias

para hacer el hola mundo simplemente se hace esto:

System.out.print("Hola Mundo") dentro del main y el ejecutable no sé

A eso lo se hacer, lo que no entiendo es como se hace para que quede un archivo en donde al hacer click se ejecute el programa. he leido algo sobre exportarlo como .jar pero cada vez que lo hago me tira error,

Alguien me puede ayudar??;
Gracias