JavaScript - Existe alguna forma de cerrar una ventana del I.E?

Me explico, intento cerrar una pagina con la funcion window.close() pero me sale un mensaje diciendome: "La pagina web que está viendo está intentando cerrar la ventana. ¿Desea cerrarla?".¿Existe alguna forma de cerrarla sin que me salga dicho mensaje?. Muchas gracias.

Segun lo que yo se, la unica manera de cerrar la ventana y que no te salga ese mensaje, es abrirla con un window.open y luego cerrarla.

Saludos