JavaScript - Llamada eventos

Saludos a todos, tengo una dudilla, habersi alguno me la podeis resolver

¿Se puede llamar a una funcion de php o a alguna pagina cuando se genera el evento on change?


<SELECT onchange="window.alert('Cambiaste la selección')">

si se puede tal y como lo pones

onchange="alert('has cambiado la opcion')"

donde esta la duda