JavaScript - select dinamicos

Necesito ayuda para generar Select's (HTML) dinamicos, o sea, que si en el primer Select selecciono una opcion, las opciones del segundo Select cambien dinamicamente, esto en base a una consulta SQL que recibira como parametro la opcion elegida en el primer select. Por ejemplo, como cuando en un Combo seleccionas el pais, en el segundo te aparecen las ciudades que pertenecen a dicho pais. Estoy utilizando javascript y html en la pagina web , pero no he podido, estoy utilizando el evento OnChange en el primer Select.