PHP - Base de datos

Necesito saber como puedo rellenar una lista desplegable en un formulario dependiendo del valor que se haya seleccionado en otra lista anterior. Ambas recogen los datos de una base de datos.
Si se como recoger los datos de la base de datos con php, pero lo que no se, es como hacer para rellenar la segunda lista cuando seleccione un elemento de la primera lista. ¿Tengo que utilizar JavaScript?

Te he respondido, pero me equivoqué de botón y me salió en la lista general, con título "RE:" :) Puedes echarle un vistazo a ver si es lo que quieres.

Saludos