Tan fácil como ir al menú "Archivo" y a la opción "Generar " y el nombre que quieras asignarle a tu proyecto. Además, en el menú "Proyecto", opción "Propiedades" puedes especificar el número de versión para tu programa y otros datos (como, por ejemplo, el archivo de ayuda -.hlp- que usará tu aplicación).
Pero, si vas a distribuir tu programa a tus clientes (y es de suponerse que no tendrán VB instalado), necesitas crear un paquete de instalación, o no funcionará.
Para esto, te vas a "Todos los programas" (en el botón de inicio de windows), a Microsoft visual studio, Herramientas de Microsoft visual studio y al Asistente para empaquetado y distribución.