Hola Sara!
Yo también estoy desarrollando una aplicación en Python y logramos obtener el ejecutable con el py2exe, a nosotros tampoco nos importaba las imágenes por lo que probamos en copiar la carpeta que contiene todas las imagenes en la carpeta dist que genera el ejecutable y nos funcionó de maravilla.
Espero que nuestra experiencia te ayude, te hablo en plural porque somos un grupo de desarrollo. ;P Suerte!