dns, o domain names system (creo) es un servidor de nombre, por ejemplo en vez de decir 128.163.2.2 con poner el nombre www.pascual.es, iria a esta direccion, hace una traduccion del nombre a ip.
El proxy sirve para varias cosas, algunos como proteccion, pero sobre todo es para conectar muchos pc´s a internet y todos salen por un ordenador (gateway), si no tuviera el ordenador que tiene salida a internet este proxy, los paquetes que llegan de internet no sabria llegar al ordenador de destino