SQL Server - Generar fichero con Transact-SQL

Necesito saber como puedo generar un fichero usando sentencias Transact-SQL.
Es decir tengo un cursor de datos en Transact-SQL y mientras voy procesando cada uno de los registros del cursor, necesito ir guardando los datos en un fichero.
Muchas gracias por su ayuda

Primero, el uso de cursores en SQL Server no es recomdable, ¿que haces con dicho cursor?.

En cuanto a como generar un archivo texto, puedes hacerlo mediante bcp.exe o osql.exe

Con el cursor hago select normales a tablas y los datos obtenidos los tengo que grabar en un fichero. Miraré lo del bcp.exe o osql.exe para ver como se usa y si me sirve para este caso.
Muchas gracias.