SQL - Linked Server - Servidor Enlazado

Tengo un servidor externo enlazado a mi servidor, este se encuentra en un WorkGroup( Grupo de Trabajo ) diferente al mío, tengo la siguiente instrucción:
BEGIN TRANSACTION
SELECT * FROM LINKED_SERVER.dbExterna.dbo.TABLA_EXTERNA
COMMIT TRANSACTION

Cuando ejecuto esto me sale el siguiente error:
New transaction cannot enlist in the especified transaction coordinator

No he podido encontrar la razón por la cual puede suceder esto, espero que alguien me pueda ayudar.

Las transacciones son solo para cuando vas a realizar actualizaciones a tus datos y por algun error inesperado, deseas hacer un rollback, si aquí solo estas haciendo un simple SELECT, no veo la razon para declarar alguna transaccion.

Si amigo, yo se eso, el código que puse en el problema fué solo un ejemplo, realmente yo si tengo una actualización de datos dentro del begin y commit transaction.

¿Que version de SQL es, 7.0 o 2000?

Agregue un nombre de transaccion:

BEGIN TRANSACTION MyTranName
SELECT * FROM LINKED_SERVER.dbExterna.dbo.TABLA_EXTERNA
COMMIT TRANSACTION MyTranName

Si aun esto no funcions, entonces ejecute un Store REMOTO, donde tenga su Transaccion.

EXEC MyServer.MyBase.dbo.MyStore @Lista de Parametros.

Saludos.

La versión del SQL es la 2000.
Lo que me sugeriste no me funciona; lo que yo sospecho es que es un problema de seguridad, ya que el servidor al que me conecto tiene muchas restricciones de puertos y fué muy difícil enlazarlo debido a estas restricciones, yo me imagino que hay algún puerto de los que usa el SQL que está deshabilitado.

Si tienes hotra idea te la agradecería.

Entonces definitivamente la solucion esta en ejecutar un STORE REMOTO.

Porque no intenta algo asi....

SELECT *
FROM OPENDATASOURCE(
'SQLOLEDB',
'Data Source= "BaseDatos";User ID= "usersql";Password =
"paswordsql"'
).MEOFIN.dbo.Tabla

Yo creo que para lo que necesitas si te va a ser de utilidad...
Saludos

Gracias amigo.
Ya encontré la solución, lo que pasaba era que se estaban deshabilitando ciertos puertos por medio de los cuales el SQL intentaba conectarse al servidor remoto, por eso no dejaba acceder cuando se hacía mediante un BEGIN y END TRANSACTION.