Seguridad - Como bloquear mi salida a Internet

Hola, quisiera saber como hago para bloquear la salida a internet tengo una oficina con una red pequeña de windows 2000 professional y quiero que mis empleados no puedan accesar a internetr a menos que tengan una clave.

Gracias

El equipo funciona como proxy ?

No, pero puedo configurar uno como proxy.....