Seguridad - Problemas con descargas de la web y filtro

Hola, tengo un problema con internet en el trabajo. Hace poco instalaron un firewall o algo asi, que no me deja descargar archivos con extensiones ZIP y EXE.
Esto realmente me retraza bastante la programación, ya que es de lo mas normal descargar cosas de la web, y este filtro me esta volviendo loco.
Una de las soluciones es hablar con mi jefe y despues con la gente de seguridad, pero quisiera buscar otra en la que no tenga que pedir favores.
Gracias