Gracias por contestar, yo tambien creo que es un problema de permisos del servidor, pero he intentado darle permisos desde "dcomcnfg" a la aplicacion Excel y no he tenido exito.
He podido crear el Excel poniendo en web.config (<identity impersonate="true"/>), pero tengo dos problemas.
1ª
-Cada vez que quiero crear el documento me pide usuario y contraseña.
2ª
-El tiempo que tarda en crear el xls, desde que le doy a crearlo es excesibo (cerca de 1 minuto), no se si es problema es de programacion o si es normal en crear un xls con estas dll.
Voy a ir mirando las librerias que me has mandado, muchas gracias por ellas.