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¿Como puedo conectar una base de datos en Access?
Me pueden pasar un codigo de como lo puedo hacer y en que parte pongo el codigo

Tienes que usar un oledbdataadapter.
Si usas el visual studio arrastralo al formulario y configuralo con el wizard.
Una vez lo tienes, para usarlo tienes que hacer algo como

'conectar a la base de datos
oledbdataconnection1.open()
'guardas los datos en memoria (si lo prefieres puedes trabajar directamente en la bd)
oledpdataadapter1.fill(dataset donde quieras meter los datos de la bd)
'cierras la conexión
oledbdataconnection1.close()

la oledbconnection se crea automaticamente cuando configuras el oleDBDataAdapter.

Configurar el dataadapter:
Al empezar el wizard te preguntará qué conexión quieres usar. Dile que una nueva. Se te abrirá un nuevo formulario. En la pestaña Proveedor selecciona Microsoft Jet 4.0 ole db privider (o algo que se parezca). Luego en la pestaña conexion le das al botón de los puntitos (browse) y escoges la base de datos a la que quieras conectar.
Esto lo tendrás que hacer sólo para el primer dataadapterr. Si quieres usar más dataadapter con las misma bd solo tendrás que escoger la conexión que has creado en lugar de volver a crearla.

Suerte!

'Coneccion con acces
Dim sSql As String
Dim cnAcces As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Documents and Settings\jyepez\Escritorio\nombre_base_dato.mdb;JET OLEDB:DATABASE PASSWORD=")
Dim sqlReaderAcces As OleDbDataReader

'Buscar en la base de datos acces
sSql = "SELECT campo1,campo22 FROM tabla WHERE C=campo3"
Dim accesCmd As New OleDbCommand(sSql, cnAcces)
cnAcces.Open()
sqlReaderAcces = accesCmd.ExecuteReader()
If sqlReaderAcces.HasRows Then
While sqlReaderAcces.Read()

end while

End If

sqlReaderAcces.Close()
cnAcces.Close()