Los DSN se crean desde el panel de control, en origenes de datos ODBC.
Una vez creado alli, desde vb6 indicas el nombre del mismo en la cadena de conexion a la base de datos.
Otra alternativa para crear la cadena de conexion desde la aplicacion es agregar una referencia a "Microsoft OLE DB service component 1.0 type library" en el proyecto, y luego invocar el metodo PromptNew del objeto DataLinks de la libreria.
De todos modos lo mejor es tener creado el DSN en el equipo
espero te sirva